Есть НЕосновной поток, который спит на select / kevent ожидая прихода данных на сокет.
Тут основной поток решает что пора программе завершаться. Как разбудить поток, который слушает сокет, чтобы поток мог корректно завершиться.

В венде делаю так:

thread () {
  .....
  while (1) {
    dw_res = WaitForMultipleObjects([socket, shutdown_event],....);
    if (0 == dw_res) { // сообщение от сокета
      // смотрим что там пришло
    }
    else if (1 == dw_res) { // сработало событие завершения
      // удаляем выделенное
      // закрываем открытое
      break;
    }
  }
  .....
}

main () {
  ....
  // стартуем поток thread()
  .....
  .....
  SetEvent(shutdown_event); // сигналим потоку(ам) чтобы просыпались и завершались
  // ждем завершения потока
  // выходим
}

Знаю что можно с помощью сигналов с kqueue. А без сигналов есть способ?
Сигналы, если что, меня ничем не неустраивают :) просто интересно, есть ли еще способо.