под юниксам это решалось сборкой mysql с поддержкой нужных локалей, запуск сервера с нужной локалью --default-character-set, кроме того, для переключения на cp1251 была специаьлная команда
CHARACTER SET character_set_name | DEFAULT
This maps all strings from and to the client with the given mapping. Currently the only option for character_set_name is cp1251_koi8, but you can easily add new mappings by editing the `sql/convert.cc'  le in the MySQL source distribution. The default mapping can be restored by using a character_set_ name value of DEFAULT. Note that the syntax for setting the CHARACTER SET option di ers from the syntax for setting the other options.

>У меня запрос такой
>SELECT field1 FROM table1 ORDER BY field1 ASC;
>
>А можно поподробнее о SET CHARACTER SET вид_кодировки
>
>Я чего-то не смог включить cp1251
>ругается он чего-то

это для переключения при запуске сервера с koi8 - локалью
попробуйте сервер запустить с --default-character-set=cp1251

>Есть два варианта.
>
>Первый:
>после соединения с БД, дать команду
>SET CHARACTER SET cp1251
>
>Второй:
>запускать сервер с параметрами
>--character-sets-dir=/usr/local/mysql/share/mysql/charsets
>--default-character-set=cp1251
>
>это более надежный способ.
SET CHARACTER SET cp1251
у меня на этот запрос выдается
Unknown character set: 'cp1251'
а если koi8-r то работает но все равно не сортирует нормально